中债收益率曲线和指数日评2017年6月6日

中债指数走势分析

今日债券市场指数微幅上涨，其中不包含利息再投资的中债综合指数（净价）98.9345，下跌0.0063%，而包含利息再投资的中债综合指数（财富）170.9005，上涨0.0055%。全市场平均到期收益率为4.5018%，平均市值法到期收益率为4.5154%，平均市值法久期为3.8386。

债市观察

【利率产品】今日利率债收益率整体小幅波动。早盘国开续发3、7、10年期，除7年期招标利率有所下行外，其余期限整体微幅上行。截止日终，国债收益率曲线、国开债除个别期限外，整体小幅上行1-3BP；农发行债、进出口行债收益率曲线涨跌互现，整体波动不大。

具体来看，国债曲线3年期170008带动曲线对应期限上行1BP至3.59%；5年期170007带动曲线对应期限上行3BP至3.58%；7年期170006带动曲线对应期限上行2BP至3.68%；10年期170010带动曲线对应期限上行2BP至3.63%。

国开债曲线整体微幅上行，3年期170205带动曲线对应期限上行1BP至4.31%；5年期170206带动曲线对应期限上行1BP至4.34%；10年期170210带动曲线对应期限上行2BP至4.35%。

农发行债曲线整体小幅波动，3年期170407带动曲线对应期限下行1BP至4.34%；5年期170409带动曲线对应期限稳定在4.43%；10年期170405带动曲线对应期限上行1BP至4.48%；20年期160410带动曲线对应期限稳定在4.6%。

进出口行债曲线整体小幅波动，3年期170307带动曲线对应期限上行1BP至4.34%；20年期150319带动曲线对应期限下行1BP至4.61%。

地方政府债方面，地方政府债AAA曲线3年期在市场价格带动下行至4.24%；地方政府债AAA-曲线2年期受市场价格带动下行至4.27%。

【信用品种】今日信用债收益率涨跌互现。具体来看，中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限收益率下行1BP至4.24%，6M期限收益率下行1BP至4.41%，1年期收益率上行1BP至4.56%。中债中短期票据收益率曲线（AAA）3年期收益率下行2BP至4.80%，5年期收益率上行1BP至4.92%。

今日商业银行普通债曲线（含同业存单）短端收益率普遍上行。具体来看，中债商业银行普通债收益率曲线（AAA）7d期限上行18BP至3.47%的水平，1M期限上行38BP至4.81%的水平，3M期限上行6BP至4.83%的水平，6M期限上行2BP至4.71%的水平。

今日城投债曲线收益率小幅波动。具体来看，中债城投债收益率曲线（AAA）1Y下行1BP至4.83%，4年期下行2BP在4.95%。中债城投债收益率曲线（AA）3年期下行2BP至5.61的水平，5年期上行3BP至5.82%的水平。

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约33亿元，较上一交易日有所缩量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行3BP；中低等级公司债市场收益率较前一交易日下行2BP，11众和债（122110）等券成交活跃。

经济观察

【外汇市场】6月6日，人民币兑美元中间价报6.7934，调升1个基点，为连续5日调升。

【货币市场】今日资金利率整体继续上行，SHIBOR一个月期限利率上行8.03BP至4.3633%。

【公开市场】周二（6月6日），央行进行1年期MLF操作，规模4980亿元，利率持平于3.2%。央行未行逆回购操作，当日有600亿逆回购操作到期,当日有1510亿MLF到期，当日净投放2870亿元。

【股票市场】今日沪深整体上涨，上证综指上涨10.47点或（0.34%）至3102.13点，深圳成指上涨73.32点或（0.74%）至9915.92点，创业板指上涨5.15点或（0.29%）至1766.39点。

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